期權交易 策略 低位震盪 環境

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期權交易策略低位震盪環境 今天，VIX指數徘徊在12到13場的波動率指數的波動率指數為SP 500或SPX。 這一般被認為與VIX在該級別低波動性的環境。 什麼期權策略最適合在這種低波動的環境？ 波動趨於返回到平均值。 因此，如果我們正處於一個低位震盪，有機會，波動性將上升在短期內。 期權策略是長期波動率還是非常高的風險回報是最好的，在這個時候。 一個良好的長期波動率策略是跨期價差或時間擴散。 這包括，當然，附近賣的錢一個選項罷工，在接近到期，而購買同樣的罷工，一進一出的時間段。 一個例子是，賣出的期權在12月份的期權到期屆滿，購買一個將在1月期權到期以同樣的履約到期。 您還可以利用，你賣這將在一個星期內到期，買了一個，將在另一個到期，也就是說，你的時間傳播或日曆策略選項周刊。 這，當然，從波動性增加的好處，也無方向性其價格走勢的觀點。 日曆具有非常高的風險回報。 這意味著你付出什麼對他們來說，收益可能很大。 當然，他們也有一個範圍內進行交易或交易可以惹上麻煩。 鐵蝴蝶是一個簡短的波動性策略，但具有較高的風險 - 報酬將在這種環境下工作也。 鐵蝴蝶涉及到賣二垂直，呼叫垂直的錢，一進一出長葉片，在相同的到期和垂直放置在平價與一進一出很長，在相同的到期。 您將受益於波動性下降，也時間衰減，因為這是一個積極的THETA貿易為一體的日曆也。 這兩種策略都在低位震盪的大環境不錯的選擇。 在謝裡丹指導。 我們教育如何使用這些戰略和每天多交易。 想想我們，每當你想提高你的期權交易的能力。 期權交易作為一個企業需要紀律和教育，我們很樂意幫助你實現這一目標。